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Ciclo de Crédito: Modelagem para a Concessão, Gestão e Cobrança

Carga Horária: 60 horas-aula
Dias da semana: 3as e 5as feiras
Horário: 19h30 às 22h45
Unidade: 9 de Julho
Coordenador(es): Prof. João Luiz Chela
Objetivo 

O curso tem como objetivo capacitar os participantes sobre os principais conceitos e técnicas estatísticas utilizadas ao longo do ciclo de crédito: Concessão, Gestão e Cobrança.

Público Alvo 

Gestores e Analistas das áreas de modelagem de risco de crédito e cobrança de empresas financeiras e não financeiras.

Metodologia 

Aulas expositivas e práticas com a utilização de softwares estatísticos (Excel e R).

Programa 

Cobrança e recuperação de crédito (08 horas-aula)  

  • Tipos de Cobranças: Cobrança administrativa, Cobrança Judicial
  • Crédito com garantia x sem garantia
  • Régua de cobrança
  • Modelos de propensão à pagamento
  • Collection scoring
  • Modelos utilizados na definição de ações de cobrança


Gestão do portfólio de crédito (20 horas-aula)

  • Modelagem dos Componentes do risco de crédito: probabilidade de default(PD) histórica e  risk neutral(implícita no spread), matriz de migração, Exposição na inadimplência (EAD), Modelo Merton, Loss Given Default e Taxa de Recuperação;
  • Metodologias de cálculo do CCF para limites de crédito; 
  • Capital Econômico Alocado; Capital Econômico x Capital Regulatório; Metodologias de cálculo do VaR: Credit Risk +, Credit Metrics e Simulação de Monte Carlo; 
  • Teste de Estresse; Exposição de crédito em operação com derivativos(PFE); CVA; Spread de crédito; RAROC e Otimização do Risco de Crédito


Modelos para classificação e previsão do risco de crédito (20 horas-aula)

  • Modelagem credit scoring(CS): application e behavioral scoring
  • Análise de discriminante; classes de risco e fraud scoring
  • Migração de scores/ratings; mescla de modelos estatísticos e julgamentais
  • Métricas de validação de modelos; Métricas de backtests
  • Análise de sobrevivência; Aplicação: determinação de um modelo de CS


Técnicas estatísticas (12 horas-aula)

  • Análise exploratória de dados e noções de probabilidade
  • Variáveis aleatórias e principais distribuições estatísticas
  • Noções de simulação e Regressão linear simples e múltipla para previsão
  • Regressão logística  
Investimento: 

Até 09/06/2017: R$ 5.100,00 à vista ou 6X de R$ 871,28

Até 18/07/2017: R$ 5.220,00 à vista ou 6X de R$ 891,78

A partir de 19/07/2017: R$ 5.340,00 à vista ou 6X de R$ 912,29

Formas de Pagamento:
Boleto Bancário -> à vista ou parcelado.
Cartão de Crédito (compra recorrente: Visa e Mastercard) -> parcelado, a partir da 2ª parcela.

» O primeiro pagamento deverá ser realizado via boleto bancário e terá como data de vencimento 3 (três) dias corridos após a efetivação de matrícula. As demais parcelas poderão ser pagas via cartão de crédito ou boleto e terão vencimento para o dia 10 (dez), a partir do mês do início do curso.

» Os planos de investimentos serão válidos para candidatos aprovados com matrículas efetivadas até as datas mencionadas acima. O processo de matrícula compreende entrega da documentação, assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela. Todo parcelamento incide juros de 1,0% a.m.

Processo Seletivo 

Clique aqui para obter mais informações sobre o processo seletivo.

Documentação necessária 

Documentação exigida no ato da matrícula:

» Diploma de nível superior ou Certificado de Conclusão do curso de Graduação ou a carteira de identidade profissional, emitida por órgão de classe de profissões regulamentadas; (*)
» Cédula de Identidade e CPF; (*)
» Comprovante de residência; (*)
» Ex-alunos: certificado de conclusão de curso realizado na FGV. (**)

(*) somente cópias autenticadas ou documentos originais para autenticação no ato da matrícula. A Declaração de conclusão deverá ter sido emitida há no máximo 12 meses pela Instituição de Ensino Superior onde o curso foi realizado.
(**) ex-alunos da FGV têm direito a um percentual de desconto sobre o valor total do curso, que será informado no ato da matrícula mediante apresentação da documentação exigida.

Observações 

Eventualmente as aulas poderão ser ministradas fora das instalações da FGV.