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Gestão de Riscos Financeiros

Carga Horária: 120 horas-aula
Data de início: 13/03/2018
Data de término: 03/07/2018
Dias da semana: 3as e 5as feiras
Horário: 19h30 às 22h45
Unidade: 9 de Julho
Coordenador(es): Prof. João Luiz Chela
Objetivo 

O curso visa capacitar os participantes a entender os fundamentos dos principais riscos financeiros, com ênfase em gestão, administração e mensuração dos riscos financeiros.

Público Alvo 

- Gestores e analistas de risco de empresas financeiras e não financeiras.
- Os participantes deverão ter facilidade no uso de Excel, não sendo necessário conhecimentos de programação.
- Participantes com formação em exatas, administração e economia terão maior facilidade e aproveitamento para acompanhar o curso. 

Metodologia 

- Aulas expositivas, dando ênfase à discussão entre participantes e os instrutores dos diferentes problemas do negócio de crédito; a troca de experiências será incentivada.
- Exercícios em aula utilizando problemas baseados em situações reais.

Programa 

Matemática e Estatística Aplicada (12 horas-aula)

  • Conceitos fundamentais de matemática aplicada:  Funções, multiplicação de Matrizes, problemas de otimização. Conceitos fundamentais de estatística: Análise exploratória de dados; noções de probabilidade; variáveis aleatórias; principais distribuições estatísticas; regressão linear. Noções de simulação.


Gestão de Riscos Financeiros – Uma Visão Global (16 horas-aula)

  • Crises Financeiras, Introdução aos principais riscos financeiros: Mercado, Crédito, Liquidez e Operacional, Uso de derivativos na gestão de riscos, o impacto da gestão de risco no valor da empresa, Estudo de casos: Empresas Financeiras e Não Financeiras.Definição e o uso de Derivativos na Gestão de Riscos Financeiros:  Futuros, SWAPs e seguros de crédito.


Gestão do risco de crédito (20 horas-aula)

  • Definições e Conceitos básicos de Risco de Crédito;  Eventos de Crédito; Definição de Default; Fontes do risco de crédito; Componentes do risco de crédito; probabilidade de default(PD) histórica e risk neutral (implícita no spread); matriz de migração; Provisão Devedores Duvidosos(PDD); Exposição na inadimplência (EAD); metodologias de cálculo do CCF para limites de crédito; LossGiven Default e Taxa de Recuperação; Capital Econômico Alocado; Capital Econômico x Capital Regulatório; Metodologias de cálculo do VaR: Credit Metrics, CR+;Simulação de Monte Carlo; Teste de Estresse; Risco de Crédito de Contraparte; Exposição de crédito em operação com derivativos; CVA; RAROC; Otimização de carteira de crédito.


Gestão de Risco de Mercado (20 horas-aula)

  • Definição de Risco de Mercado.Definição de VaR, Modelos de Volatilidade (EWMA, GARCH). Mapeamentos de Risco de Mercado (Renda Fixa, Derivativos e Opções),Quantificação do Risco de Mercado: VaR Paramétrico, Simulação de Histórica, Simulação Histórica BRW e Hull White, Simulação de Monte Carlo, Expected Shortfall. Validação de Modelos de Risco de Mercado, Testes de Stress, Stop Loss.Definição de limites operacionais: VaR, Stress e Stop Loss.


Gestão de Risco Operacional, Compliance e Governança Corporativa Governança Corporativa (16 horas-aula)

  • Conceitos e princípios da gestão de riscos operacionais. Identificação de eventos de riscos operacionais. Base de perdas de eventos. Avaliação qualitativa versus avaliação quantitativa de exposição. Revisão de controles. Indicadores-chave de Compliance (KCIs). Monitoramento e reporte. Distribuição de Frequência e Severidade. Distribuição de Perdas Operacionais e VaR de Risco Operacional. 


Risco de Liquidez e Gestão Integrada de Riscos (12 horas-aula)

  • Definição de Risco de Liquidez: Análise de GAPs.Gestão de Ativos e Passivos.Gestão Integrada de Riscos.


Gestão de Risco Financeiros em Empresas Não Financeiras (08 horas-aula)

  • O impacto dos riscos financeiros (Crédito, Mercado e Liquidez). Aplicações do uso de derivativos no Hedge Cambial e Taxa de Juros.


Regulação e supervisão bancária (16 horas-aula)

  • Introdução ao acordo de Basiléia, Índice de Basiléia, Patrimônio de Referência; Cálculo do RWA (Mercado, Crédito e Operacional); RWA Crédito: Fatores de Ponderação de Risco (FPR); Fator de Conversão de Crédito (FCC) para limites de crédito; Fator de Exposição Potencial Futura (FEPF) para derivativos de balcão; Cálculo do Capital Regulatório; ICAAP.
Investimento: 

Até 29/12/2017: R$ 9.840,00 à vista ou até 6X de R$ 1.681,07

Até 09/02/2018: R$ 10.233,60 à vista ou até 6X de R$ 1.748,31

A partir de 12/02/2018: R$ 10.642,94 à vista ou até 6X de R$ 1.818,24

Formas de Pagamento:
Boleto Bancário -> à vista ou parcelado.
Cartão de Crédito (compra recorrente: Visa e Mastercard) -> parcelado, a partir da 2ª parcela.

» O primeiro pagamento deverá ser realizado via boleto bancário e terá como data de vencimento 3 (três) dias corridos após a efetivação de matrícula. As demais parcelas poderão ser pagas via cartão de crédito ou boleto e terão vencimento para o dia 10 (dez), a partir do mês do início do curso.

» Os planos de investimentos serão válidos para candidatos aprovados com matrículas efetivadas até as datas mencionadas acima. O processo de matrícula compreende entrega da documentação, assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela. Todo parcelamento incide juros de 1,0% a.m.

Processo Seletivo 

Clique aqui para obter mais informações sobre o processo seletivo.

Documentação necessária 

Documentação exigida no ato da matrícula:

» Diploma de nível superior ou Certificado de Conclusão do curso de Graduação ou a carteira de identidade profissional, emitida por órgão de classe de profissões regulamentadas; (*)
» Cédula de Identidade e CPF; (*)
» Comprovante de residência; (*)
» Ex-alunos: certificado de conclusão de curso realizado na FGV. (**)

(*) somente cópias autenticadas ou documentos originais para autenticação no ato da matrícula. A Declaração de conclusão deverá ter sido emitida há no máximo 12 meses pela Instituição de Ensino Superior onde o curso foi realizado.
(**) ex-alunos da FGV têm direito a um percentual de desconto sobre o valor total do curso, que será informado no ato da matrícula mediante apresentação da documentação exigida.